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低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究

作者:杨念出版时间：2024/11/20出版社：南京大学出版社
ISBN:9787305284939价格:￥85
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内容简介
本书具体阐释了低利率环境下SABRS随机波动率模型的计算问题。因具有隐含波动率公式可以实时计算利率衍生产品价格和套期保值参数并快速进行模型校准、SABR随机波动率模型自诞生之日起就被广泛用于利率市场。然而该模型原先的公式并不能用于全球金融危机之后普遍出现的国际市场低利率特别是零利率环境。本书阐述了与该模型相关的几个问题:原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。
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